第二十四章 103分局的友谊（二）加更
古巴餐厅在103分局对面，隔了一条马路，门面不大，绿色的遮雨棚有点褪色，窗户上贴着几张菜单，西班牙语和英语各一份。
两人走进去，空气里弥漫着蒜香、柠檬汁和烤肉的焦香味。
墙上的电视机正在播放棒球赛，音量开得很低，几个穿制服和便衣的警察坐在靠里面的位置，看见莫拉莱斯进来，有人举手打了个招呼。
莫拉莱斯选了一个靠窗的位子，可以看见分局的大门。
他坐下来，把警帽放在旁边的椅子上，拿起桌上的菜单递给林安。
“你随意点，今天我请客。”
“谢谢。”
林安接过菜单，看了一眼。
菜单上的菜名一半西班牙语一半英语，他看不太懂，但有弹幕看得懂，他因此直接翻到“PlatosPrincipales”那一页，指了一下第六个。
“来一份烤猪肉配黑豆饭。”
“好选择。”
莫拉莱斯把菜单递给走过来的服务生，一个五十多岁的古巴裔女性，头发花白，围裙上沾着油渍。
“两份烤猪肉配黑豆饭，再来两杯芒果汁。”
服务生记下来，转身走了。
莫拉莱斯靠在椅背上，双手交叉放在肚子上，看着林安。
“林安博士，你是哪里人？”
“中国。”
“我知道中国，中国哪里？”
“南方的一个三四线小城市，你没听说过。”
林安微笑着说。
“就像我没听说过你出生的地方一样。”
莫拉莱斯愣了一下，然后笑了。
“我出生的地方是布鲁克林，布什维克，你肯定没听说过。”
“我听说过。”
林安说。
“布什维克，以前是工厂区，最近几年很多艺术家搬过去了，因为房租便宜。”
莫拉莱斯挑了一下眉毛。
“你刚来纽约，就知道布什维克？”
“我坐自行车在纽约转了好几天。”
林安说。
“牙买加、布什维克、威廉斯堡、绿点、长岛市，都去了。”
“骑自行车？”
“我的朋友骑，我坐后面。”
莫拉莱斯看着他，看了两秒，然后笑了出来。
“你坐后面？”
“对。”
“一个哥大的博士生，坐自行车后面在纽约转？”
“有什么问题吗？”
林安问，表情很认真。
莫拉莱斯张了张嘴，又闭上了。
他想说“有，很有问题”，但他又想到自己女儿凯特琳说的那些话……中国人会坐渡轮来回四趟就为了看自由女神像，会专门跑去布朗克斯拍涂鸦墙。
坐自行车后座在纽约转，好像也没那么奇怪。
“没问题。”
莫拉莱斯说。
“我只是没想到。”
芒果汁端上来了，莫拉莱斯拿起杯子喝了一口，放下。
他正要继续说话，餐厅门口的风铃响了。
一个二十七八岁的女人推门进来，深棕色长发扎成低马尾，穿着深灰色的西装外套和黑色平底鞋，手里拎着一个托特包，脸上带着一种“终于赶到了”的表情。
她环顾了一下餐厅，目光落在莫拉莱斯身上，快步走过来。
“爸。”
她放下包，拉开椅子坐下，喘了口气。
“你打电话的时候我正好在法院那边送文件，拐个弯就到了。”
莫拉莱斯看了她一眼，又看了林安一眼，嘴角微微上扬。
“凯特琳，这是林安博士，我跟你说过的，哥大数学金融系的博士生，跟着杰罗教授。”
然后他转向林安。
“林安博士，这是我女儿，凯特琳·莫拉莱斯，在纽约城市大学读公共政策硕士，今年就要毕业了。”
凯特琳伸出手，林安握了一下。
“凯特琳，林安博士帮我手下解决了税务问题，今天是专程来分局办护照挂失。”
凯特琳打量着林安，目光里有一种不太掩饰的好奇。
“你师从杰罗教授，是从麻省理工跟着转过来的？”
从麻省理工跟着转过来？
【233】
【主播，把这段信息记住，她帮你完善设定了】
林安点了点头。
“算是。”
“算是？”
“手续还在走，人先到了。”
凯特琳拿起桌上莫拉莱斯的那杯芒果汁，喝了一口，放下。
“你之前在麻省理工跟杰罗教授做什么研究？”
“信用衍生品定价的结构模型。”
林安说，语气淡定且信心十足，他照着弹幕的提示说道。
“杰罗教授的结构信用模型，把公司违约强度建模为状态变量的函数，在连续时间框架下用仿射跳扩散过程拟合信用利差。”
凯特琳的眉毛挑了一下，她吞了一口唾沫，猛地意识到这一句话属于压缩包，如果要解开的话，里面最少可以解出五千字的信息。
“你在麻省理工读了多久？”
“时间不长。”
林安说。
“但足够学到一些东西。”
莫拉莱斯坐在旁边，听着这些对话，表情从轻松变成了一种微妙的迷茫……他知道每个单词的发音，但连在一起就不知道是什么意思了。
他端起芒果汁又喝了一口，决定不插话。
服务生端上两份烤猪肉配黑豆饭，金黄色的外皮，切开后露出里面嫩白的肉，配着黑豆饭和炸香蕉片，盘子边上放着一小碟蒜泥柠檬汁。
莫拉莱斯拿起叉子，看了一眼凯特琳。
“你吃过了吗？”
“吃过了，在法院旁边的餐车买的热狗。”
凯特琳说，目光还在林安身上。
“林安博士，你本科在哪里读的？”
“中国。”
林安说。
“一个你没听说过的学校。”
凯特琳笑了一下。
“那你申请麻省理工的时候，GRE考了多少？”
“数学满分，英语理解六百。”
林安说，叉起一块猪肉，蘸了蘸柠檬汁。
凯特琳的眉毛又挑了一下，眼里闪过一丝惊讶。
“英语理解六百？可以啊，这分数在国际学生里算很高的了，你的英语逻辑和词汇肯定很扎实。”
“够用。”
林安说，把猪肉送进嘴里。
凯特琳靠在椅背上，双手交叉放在胸前，看着林安吃了一会儿。
“我有个问题一直想找人问。”
她说。
“你说。”
“我在公共政策课上读到一篇关于次级抵押贷款证券化的文章，里面提到一个概念叫“高斯连结函数”，说这个东西是导致2008年金融危机的原因之一。
我查了很多资料，还是没搞明白它到底是什么。”
她顿了顿。
“你能不能给我讲一下？”
莫拉莱斯叉起一块猪肉，放慢了咀嚼的速度……这个话题他更听不懂了，但他想要努力记得林安博士的话，或许以后派得上用场。
林安放下叉子，拿起餐巾纸擦了擦嘴角，他目光微抬，望向凯特琳的头顶，那里有一条长弹幕正在刷新。
“高斯连结函数。”
他说。
“简单来说，它是一个数学工具，用来衡量不同资产之间的违约相关性。”
他看着凯特琳。
“假设你有两个贷款，一个在佛罗里达，一个在加州，佛罗里达的贷款违约了，加州的贷款违约的概率有多大？
这两个事件不是独立的，因为它们都受同一个宏观经济因素的影响……如房价、失业率、利率。”
高斯连结函数的作用，就是把每个贷款的违约时间映射到一个标准正态分布上，然后用一个相关性矩阵把它们连在一起。
这个模型在计算上很高效，但它有一个致命的缺陷……它低估了极端情况下的相关性。
在正常市场里，它看起来没问题，但一旦市场崩溃，所有相关性同时趋向于1，模型就彻底失效了。”
凯特琳听得很认真。
“那为什么大家还用？”
“因为方便。”
林安说。
“而且用这个模型的人拿奖金，不用这个模型的人失业，金融危机之前，没有人会因为用了行业标准模型而被开除。”
凯特琳点了点头，若有所思。
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